Άλμα 10% σημειώνει ο δείκτης VIX, γνωστός στην αγορά και ως «δείκτης φόβου», ένας χρηματοοικονομικός δείκτης που καταγράφει την αναμενόμενη μεταβλητότητα της αγοράς τις επόμενες 30 ημέρες και ο υπολογισμός του βασίζεται σε ένα μεγάλο αριθμό options επί του δείκτη S&P-500.
Όταν η αγορά είναι σταθερά ανοδική, υπάρχει χαμηλό επίπεδο μεταβλητότητας στην αγορά και οι επενδυτές αγοράζουν περισσότερα call options απ’ ό,τι put options. Ενώ όταν επικρατεί πανικός στις αγορές ο δείκτης VIX αυξάνεται καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για τη μελλοντική μεταβλητότητα.
Αν και οι υψηλές τιμές του δείκτη δεν σημαίνουν απαραίτητα ότι η αγορά θα κινηθεί καθοδικά, στις τελευταίες συνεδριάσεις τις Wall Street, η αντίστροφός σχέση μεταξύ του VIX και του S&P 500 είναι σε ισχύ.
Αυτή τη στιγμή, ο δείκτης, ο οποίος διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Παραγώγων του Σικάγου (Chicago Board Options Exchange), καταγράφει άλμα 10%, παρότι εκτιμάται ότι η σημερινή συνεδρίαση ίσως προσφέρει κάποια ανάσα στην αγορά μετοχών, καθώς η αγορά ομολόγων παραμένει κλειστή για το εορτασμό της Ημέρας του Κολόμβου.
