Ελληνική Οικονομία Επικαιρότητα

Εμπιστευτική επιστολή ΕΚΤ προς τις τράπεζες για τα πράσινα stress tests

Κορονοϊός - Πλεύρης: Τους πρώτους μήνες του 2022 διαθέσιμα τα πρώτα φάρμακα

Λεπτομέρειες- χρονοδιάγραμμα- κίνδυνοι

Εκτεταμένη και σε βάθος έρευνα επιχειρεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε ότι αφορά τα πράσινα ή περιβαλλοντικά stress tests στα οποία θα υποβληθούν όλες οι ευρωπαϊκές σημαντικές τράπεζες μέσα στο 2022. Στόχος η επαναξιολόγηση των κινδύνων στις χορηγήσεις σε εταιρίες με βάση το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.

Την Παρασκευή και οι ελληνικές συστημικές  τράπεζες παρέλαβαν εμπιστευτική επιστολή από την ΕΚΤ με την οποία ενημερώνονται ως προς τις λεπτομέρειες της άσκησης και την οποία διασφάλισε και παρουσιάζει η Ν.

Οπως προκύπτει από τη συγκεκριμένη επιστολή το αποτέλεσμα της άσκησης δεν θα αναγκάσει τα πιστωτικά ιδρύματα να υποβληθούν στην άμεση λήψη προβλέψεων. Τα αποτελέσματα θα συμπεριληφθούν στο SRPE των τραπεζών δηλαδή στη διαδικασία Εποπτικής Ανασκόπησης και Αξιολόγησης. Θα τεθούν στόχοιο και οι τράπεζες θα υποχρεωθούν να τους εκπληρώσουν . Σε αντίθετη περίπτωση θα αναγκαστούν να λάβουν κεφαλαιακή μέριμνα.

Οπως σημειώνουν τραπεζικοί παράγοντες η διαδικασία θα είναι αντίστοιχη με εκείνη των NPEs. Tίθενται στόχοι που οι τράπεζες πρέπει να ικανοποιήσουν.

Την άσκηση θα συνοδεύει μελέτη το αποτέλεσμα της οποίας θα οριοθετήσει καλύτερα τους κινδύνους από το κλίμα σε ένα γενικότερο χαρτοφυλάκιο κινδύνων που έχουν να αντιμετωπίσουν οι τράπεζες.

Παράλληλα για κάποιες τράπεζες θα συσχετίσει και τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν τα χαρτοφυλάκια εμπορικών ακινήτων από την κλιματική αλλαγή.

Το βάθος της άσκησης είναι τεράστιο.

Η άσκηση χωρίζει τους κλάδους σε υποκλάδους και ζητά τη σε βάθος αξιολόγηση κινδύνων για τις χορηγήσεις και τα μοντέλα διαχείρισης των κινδύνων αυτών. Για παράδειγμα εάν εξετάζεται ο κλάδος της γεωργίας, εξετάζεται περαιτέρω ο υποκλάδος της οινοποιίας . Εκεί θα καταγραφούν όλες οι επιχειρήσεις που δανειοδοτούνται, με ποιον τρόπο, τι περιβαλλοντικό αποτέλεσμα αφήνουν από την παραγωγή τους και με βάση αυτό ποιός είναι ο κίνδυνος και η κοστολόγηση του δανείου.

Τα σενάρια για την άσκηση θα δοθούν στα πιστωτικά ιδρύματα είτε το Δεκέμβριο τού 2021 είτε τον Ιανουάριο του 2022.

Τι ζητάει από τις τράπεζες η εμπιστευτική επιστολή

Όπως αναφέρει η επιστολή  η ΕΚΤ θα πραγματοποιήσει ένα τεστ αντοχής για τους κλιματικούς κινδύνους το 2022 στο πλαίσιο των ετήσιων τουλάχιστον δοκιμασιών που πραγματοποιεί στους εποπτευόμενους φορείς,

Η άσκηση αυτή θα έχει και επιμορφωτικό χαρακτήρα τόσο για τις τράπεζες όσο και για την ίδια την εποπτεύουσα αρχή.

Η άσκηση στοχεύει να καταγράψει τον εντοπισμό τρωτών σημείων, τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες. Η άσκηση επίσης θα συμβάλλει στη βελτίωση της διαθεσιμότητας και της ποιότητας των δεδομένων και θα  επιτρέπει στους εποπτικούς φορείς να κατανοήσουν καλύτερα τον κλιματικό κίνδυνο που αντιμετωπίζουν τα πιστωτικά ιδρύματα μέσα από την δοκιμασία που θα υποστούν σε ακραίες καταστάσεις.

Το αποτέλεσμα της άσκησης θα ενσωματωθεί στη διαδικασία εποπτικής επανεξέτασης και αξιολόγησης

(SREP) μέσω ποιοτικής προσέγγισης . Δεν προβλέπεται άμεσος αντίκτυπος κεφαλαίου ενώ ο ο πιθανός αντίκτυπος της άσκησης θα είναι έμμεσος μέσω των αποτελεσμάτων SREP στις απαιτήσεις του πυλώνα 2.

Τρεις ξεχωριστές ενότητες της άσκησης:

Ενότητα 1η – Περιλαμβάνει  γενικό ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο οι τράπεζες χτίζουν  τις αντοχές τους στο κλιματικό αντίχτυπο το οποίο θα καταγράψει τις δυνατότητές τους στα εργαλεία διαχείρισης κινδύνου. Η ενότητα 1 θα παρέχει μια επισκόπηση του πού είναι τοποθετημένες οι τράπεζες σε σχέση με τις απαιτήσεις της άσκησης.

Ενότητα 2 – Ανάλυση συγκριτικής αξιολόγησης από ομότιμα ιδρύματα για τη σύγκριση των τραπεζών σε ένα κοινό σύνολο μετρήσεων κινδύνου για το κλίμα.

Για τη σύγκριση θα ληφθεί υπόψη πόσες τράπεζες βασίζονται σε έσοδα που προέρχονται  από βιομηχανίες έντασης αερίων θερμοκηπίου και πόση χρηματοδότηση χορηγούν τελικώς για εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Η Ενότητα 2 θα παρέχει ένα ενδεικτικό επιχειρηματικό μοντέλο και θα προσμετρά πόσο εκτεθειμένες είναι οι τράπεζες σε εταιρείες έντασης εκπομπών.

Ενότητα 3- Η συγκεκριμένη ενότητα που αφορά πολύ λίγες τράπεζες και πάντως όχι τις ελληνικές σε αυτήν τουλάχιστον τη φάση,  περιλαμβάνει μια δοκιμή πίεσης από κάτω προς τα πάνω που στοχεύει να αξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίον τα ακραία καιρικά φαινόμενα θα επηρεάσουν τις τράπεζες το επόμενο έτος και το πόσο ευάλωτες είναι αυτές,  σε περίπτωση που η τιμή  των εκπομπών άνθρακα  αυξάνεται  κατακόρυφα τα επόμενα τρία χρόνια. Επίσης θα αξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο  οι τράπεζες ανταποκρίνονται σε σενάρια μετάβασης μέσα στα επόμενα 30 χρόνια. Οι επόπτες θα αμφισβητήσουν τις προβλέψεις των ίδιων των τραπεζών σύμφωνα με ένα κοινό σενάριο και μια  μεθοδολογία που εκδίδεται από την ΕΚΤ.

Η ΕΚΤ σκοπεύει να διατηρήσει την άσκηση αυτή ουσιαστική, ενώ δεν θα επιβαρύνει υπερβολικά τις τράπεζες με αναφορές απαιτήσεις που προς το παρόν αδυνατούν τα πιστωτικά ιδρύματα να ικανοποιήσουν.

Μέσα από την επιστολή αυτή και τα παρατήματά της παρέχονται

1) Η τελική μεθοδολογική σημείωση για την άσκηση

2) Το πρότυπο άσκησης

3) Αίτημα  για ορισμό προσώπων επικοινωνίας που θα σχετίζονται με την άσκηση.

Νέοι κίνδυνοι βάσει εμπορικής μελέτης- Προσμέτρηση κινδύνων για τα εμπορικά ακίνητα

Το τεστ  θα διεξαχθεί παράλληλα με μια θεματική μελέτη για το πως η τράπεζες διαχειρίζονται περιβαλλοντικούς κινδύνους με στόχο τη συνολική αξιολόγηση της ενσωμάτωσης των κινδύνων αυτών στη στρατηγική, τη διακυβέρνηση και στο γενικότερο πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων των τραπεζών κατά τη χορήγηση πιστώσεων.

Επίσης θα εκτιμηθούν για ένα περιορισμένο δείγμα τραπεζών οι κίνδυνοι που προκύπτουν στα χαρτοφυλάκια εμπορικών ακινήτων από το κλίμα.

Οι παραπάνω δύο διαδικασίες θα λάβουν χώρα στο α τρίμηνο του 2022 και θα διαμορφώσουν τις εποπτικές προσδοκίες της αρχής.

Επόμενα βήματα

Διαδικαστικά θα πρέπει να οριστούν τα σημεία επικοινωνίας με τις τράπεζες και εν συνεχεία θα διαμορφωθεί το ψηφιακό περιβάλλον για τις ανάγκες της άσκησης.

Χρονοδιάγραμμα

Οι τράπεζες ενθαρρύνονται να εξοικειωθούν με τη μεθοδολογία και να συλλέξουν τυχόν ερωτήσεις.

Στα μέσα Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί σχετικό σεμινάριο.

Στο σεμινάριο η ΕΚΤ θα ανακοινώσει επίσης τα επόμενα βήματα και τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της άσκησης.  Εκτιμάται πως η φάση εκτέλεσης της άσκησης θα διαρκέσει από τα τέλη Ιανουαρίου έως τα τέλη Ιουνίου 2022 με στοιχεία που οι τράπεζες θα τροφοδοτήσουν την ΕΚΤ  από τα μέσα Φεβρουαρίου έως τις αρχές Ιουνίου 2022.

Τα σενάρια για την άσκηση αναμένεται να είναι διαθέσιμα στις τράπεζες τον Δεκέμβριο του 2021 ή τον Ιανουάριο 2022.